一 背景 

      首先举个例子：

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                         正样本（90）                       负样本（10）        

模型1预测        正（90）                                正（10）

模型2预测        正（70）负（20）                正（5）负（5）

结论：

       模型1准确率90%；

       模型2 准确率75%      

       考虑对正负样本对预测能力，显然模型2要比模型1好，但对于这种正负样本分布不平衡对数据，准确率不能衡量分类器对好坏了，所以需要指标auc解决倾斜样本的评价问题。

二分类混淆矩阵

预测\实际       1            0

1                    TP          FP

0                    FN          TN

       TPR＝TP／P＝TP／TP＋FN   直观1中猜对多少

       FPR＝FP／N＝FP／FP＋TN  直观0中猜错多少

       Auc对横纵坐标分别为FPR和TPR，相对于y=x这条直线靠近左上角对分类器性能更好，所以模型2更优。

                            TPR                            FPR

模型1                 90/90＝1                   10/10=1

模型2                 70/90=0.78                5/10=0.5

模型1和2的auc点位分别如下图所示，显然模型1更优：

 

 

二 研究现状 

       AUC直观概念，任意取一对正负样本，正样本score大于负样本对概率。 

       计算方法：正样本和负样本pair对，auc＝预估正样本score大于负样本score的pair对数／总的pair对数。

       E.g. 分别计算模型1和2对auc？

四个样本label为y1=+1, y2=+1, y3=-1, y4=-1

模型1的预测为 y1=0.9, y2=0.5, y3=0.2, y4=0.6

模型2的预测为 y1=0.1, y2=0.9, y3=0.8, y4=0.2

解： 

        模型1： 正样本score大于负样本的pair包括(y1, y3), (y1, y4), (y2, y3)，auc为3/4=0.75

        模型2： 正样本score大于负样本的pair包括(y2, y3),(y2, y4)，auc为2/4=0.5

 

计算参考paper：《 An introduction to ROC analysis 》（Tom Fawcett）

方法：

1按照score对样本排序；

2依次对每个样本，label分对TP增1，否则FP增1。计算每个小梯形的面积。

3累加所有样本，计算auc

代码：

= sorted(range(len(probs)),key=lambda i: probs[i], reverse== = = = = = = = probs[i_sorted[]] + 
                                        
     i  last_prob !=+= (TP+TP_pre) * (FP-FP_pre) / === labels[i_sorted[i]] == = TP + 
        = FP + += (TP+TP_pre) * (FP-FP_pre) / = auc_temp / (TP *=== line = line.strip().split(= (line[= (line[ len(sys.argv) != = read_file(sys.argv[= % __name__==

 

 

三 点击率模型auc计算方法 

       如上图，以两个分桶为例，每个分桶计算的AUC为图中的阴影部分。全局AUC部分需要补充P3部分的面积，等于前i-1个桶的sum(click)乘以每i个桶的noclick。

       整体的AUC就是曲线下的面积除以曲线的起点、终点锚定矩型的面积。

步骤

1按照pctr聚合 sum_show和sum_clk;

2样本按照pctr排序；

3依次对每个样本，计算noclk和clk围成对小梯形对面积。

       代码：

import sys

#init auc dict
params_auc_dict = {"last_ctr":1.1, "slot_show_sum":0, "slot_click_sum":0, \                     "auc_temp":0.0, "click_sum":0.0, "old_click_sum":0.0, "no_click":0.0, \                     "no_click_sum":0.0} 
#init q distribute
q_bucket = 1000params_Q_dict = {"count_list":[0]*(q_bucket+1)}for line in sys.stdin:
    lineL = line.strip().split('\t')    if len(lineL) < 3:        continue

    pctr = float(lineL[0])
    #print lineL[0]
    #pctr = float(lineL[0])/1e6
    show = int(float(lineL[1]))
    click = int(float(lineL[2]))
    slot_info = '-'
    
    ### calculate auc
    params_auc_dict["slot_show_sum"] += show
    params_auc_dict["slot_click_sum"] += click    if params_auc_dict["last_ctr"] != pctr:
        params_auc_dict["auc_temp"] += (params_auc_dict["click_sum"] + \
                                         params_auc_dict["old_click_sum"]) * params_auc_dict["no_click"] / 2.0
        params_auc_dict["old_click_sum"] = params_auc_dict["click_sum"]
        params_auc_dict["no_click"] = 0.0
        params_auc_dict["last_ctr"] = pctr
    params_auc_dict["no_click"] += show - click
    params_auc_dict["no_click_sum"] += show - click
    params_auc_dict["click_sum"] += click
       
    ### calculate Q distribution
    index = int(pctr / (1.0/q_bucket)) #interval [0, 0.001) left close, right open
    count_list = params_Q_dict["count_list"]
    count_list[index] += show

# last instance for auc
params_auc_dict["auc_temp"] += (params_auc_dict["click_sum"] + \
         params_auc_dict["old_click_sum"]) * params_auc_dict["no_click"] / 2.0if params_auc_dict["auc_temp"] > 0:
    auc = params_auc_dict["auc_temp"] / (params_auc_dict["click_sum"] * params_auc_dict["no_click_sum"])else:
    auc = 0print "AUC:%s\tshow_sum:%s\tclk_sum:%s" %( auc, params_auc_dict["slot_show_sum"], params_auc_dict["slot_click_sum"])

#print Q distribution resultfor item in params_Q_dict:
    count_list = params_Q_dict["count_list"]
    print "Max bucket num: %s" %(sum(count_list))    for i in range(q_bucket+1):        if i < (q_bucket - 1):
            print str((i+1)*(1.0/q_bucket)) + '\t' + str(count_list[i])        else:
            print '1.0\t' + str(count_list[i]+count_list[i+1])            break

网站栏目：点击率模型AUC
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